Místo pro stavbu kaple, která byla posléze zasvěcena sv. Anně, bylo vybráno podle legendy. Tato legenda praví, že jednou v létě napadl sníh, během téhož dne roztál a pouze na jednom místě v širokém okolí zůstal. Toto místo bylo vybráno pro stavbu kaple. Podle některých informací byl jako stavební materiál pro stavbu kaple použit kámen ze zchátralé strážní věže, která stála na vrcholku kopce nad křížovou cestou. Kapli nechali roku 1860 postavit Franz a Dorothea Müllerovi, statkáři z Borových Lad. Kaple byla vysvěcena 16. září 1860. Původně byla zasvěcena Povýšení Svatého Kříže.
Na vrcholku křížové cesty byl 18. září 1864 postaven železný kříž, který se jako jediný původní zachoval dodnes. Poblíž kaple byla studánka se zázračnými účinky. V kapli byl původně ručně malovaný obraz s česko-německým nápisem, který hovořil o jedné z legend. Stálo zde: „V této kapličce začala Marie Sovová, 5 let stará, z Velkého Ždíkova v září roku 1871, po vroucí motlitbě k Matce Boží, ponejprv chodit.“ V roce 1801 prý byly u kaple po pravé a levé straně vysazeny dva javory. Stalo se tak ku příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií.Za minulého režimu byla kaple zbourána a později byl na tomto místě postaven dřevěný kříž.
Nově postavenou kapli dne 30. července 2006 slavnostně vysvětil Msgr. Karl Fořt, který byl zároveň posledním, kdo ve staré kapli sloužil v roce 1949 mši. Jednalo se paradoxně o mši pionýrům!

Pověst o zázraku u kaple sv. Anny u Borových Lad na Šumavě

Pověst vypráví o obchodníkovi, který se vracel se svojí rodinou z nákupů z bavorského Freyungu do nedalekého Františkova. S obchodníkem byla na cestě i jeho žena a slepá dceruška. U kaple sv. Anny před Borovými Lady se tak jako vždy zastavili, aby se pokřižovali a krátkou motlitbou poděkovali sv. Anně za dosavadní zdárný průběh cesty. Když se vydali na cestu k domovu, koňský povoz ujel jen pár metrů a najel na kámen. Při nárazu se kolo poškodilo tak, že s ním musel obchodník zajít do nedalekého mlýna v Borových Ladech, kde mu kolo pomohli opravit. Jeho žena a slepá dcerka zůstaly u kaple a modlily se za pomoc v nesnázích. Při západu slunce náhle uprostřed motlitby slepá dcerka vykřikla, že vidí namalovaný obraz nad oltářem. Slepá dívenka začala vidět.